بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

در این مطالعه، نوعی آزمون ضریب لاگرانژ بهکارگرفته شده، این آزمون توسط لی و استرازیچیچ (۲۰۰۳) بسط و توسعه داده شده به این صورت که دو شکست و یا یک شکست ساختاری را به طور درونزا در شیب و عرض از مبدأ مورد بررسی قرار داده و تعیین میکند. در واقع جهت تعیین روند تشکیل دادهها و وجود ریشه واحد با استفاده از این آزمون در صورت عدم وجود دوشکست، آزمون لی و استرازیچیچ با یک شکست ساختاری مورد استفاده قرار میگیرد.
۳-۵-۲- آزمون بررسی حالت غیر خطی دادهها
قبل از برآورد الگوی انتقال مارکوف، به منظور اطمینان از صحت انتخاب الگوی غیر خطی، آزمون بررسی حالت غیرخطی در دادهها به کار گرفته میشود. برای این منظور فرض وجود مدل خطی در برابر مدل انتقال مارکوف، با استفاده از آزمون نسبت درست نمایی[۱۳۲] پیشنهاد شده توسط گارسیا و پرون[۱۳۳] (۱۹۹۶) بررسی میشود. در آزمون فوق، فرض صفر پیروی از الگوی خطی و فرض مقابل پیروی از الگوی غیر خطی میباشد. مقدار آمارهی این آزمون از مقادیر حداکثر درست نمایی دو مدل رقیب، یک مدل با یک رژیم (مدل خطی) و مدل دیگر با دو رژیم (مدل غیر خطی) محاسبه میشود و دارای توزیع کای دو است. در صورتی که مقدار آماره از مقادیر بحرانی در سطح اطمینان مورد نظر بیشتر باشد، میتوان گفت که مدل خطی در آن سطح اطمینان مدلی مناسب نبوده و باید از مدل غیرخطی استفاده شود(کلگنی و مانرا[۱۳۴]، ۲۰۰۹).
(۳-۴۳)
۳-۵-۳- آزمون بررسی وجود اثر آرچ
قبل از استفاده از مدلهای آرچ و گارچ لازم است به بررسی اثر آرچ پرداخته شود. برای تشخیص وجود الگوی آرچ روشهای متفاوتی وجود دارد که یکی از آنها آزمون ضریب لاگرانژ[۱۳۵] انگل (۱۹۸۲) میباشد(ابراهیمی، ۱۳۸۵).
آزمون ضریب لاگرانژ از دو مرحله تشکیل شده است:
مرحله اول: با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی[۱۳۶]، پس از پیدا کردن تعداد وقفههای بهینه مناسبترین مدل رگرسیونی و یا مدل میانگین متحرک اتورگرسیو[۱۳۷] تخمین زده میشود و با استفاده از مقادیر باقی مانده مدل مذکور دنباله تشکیل داده میشود.
مرحله دوم: مجذور باقی مانده را روی یک مقدار ثابت و q مقدار با وقفه و و ….رگرس می نماییم. به عبارت بهتر معادله رگرسیونی زیر تخمین زده میشود.
(۳-۴۴)
اگر باشد عدم وجود اثر آرچ را نشان میدهد. در این صورت رگرسیون رابطه ( ۳-۴۴) دارای قدرت توضیح دهندگی اندکی بوده و ضریب تعیین مدل (R2) بسیار کوچک خواهد بود. اگر حجم نمونه برابر با T و فرض صفر مسئله عدم وجود الگوی آرچ باشد، در این صورت آماره آزمون یعنی TRبا افزایش T دارای توزیع ۲ χ با q درجه آزادی خواهد بود. اگر TR2 به اندازه کافی بزرگ باشد، رد این فرض که ضرایب ۰α تا qα به طور همزمان مساوی صفر هستند، معادل با رد فرض صفر عدم وجود الگوی آرچ خواهد بود. از سوی دیگر، اگر TR2به اندازه کافی کوچک باشد، میتوان نتیجه گرفت الگوی آرچ وجود ندارد. تجربه نشان داده است که در نمونههای کوچک که عمدتا در کارهای تجربی مورد استفاده قرار میگیرند، آماره F برای آزمون فرضیه صفر نسبت به آماره ۲ χ ارجحیت دارد (ابراهیمی، ۱۳۸۵؛ تاگلیفیچی[۱۳۸]، ۲۰۰۲).
۳-۵-۵- آزمون لجانگ- باکس[۱۳۹]
برای بررسی این که باقی ماندههای حاصل از مدلها اختلال سفید باشند و همچنین برای بررسی عدم وجود خودهمبستگی پی در پی در باقی ماندهها از آزمونQ لجانگ- باکس استفاده میشود. که به صورت معادله زیر تعریف میشود ( گرین، ۲۰۰۳).
(۳-۴۵)
n حجم نمونه، m طول وقفه و ضریب خودهمبستگی است. اگر آماره Q محاسبه شده از مقدار کای-دو ۲ χ در سطح احتمال معین کوچکتر باشد، فرضیه صفر مبنی بر عدم خودهمبستگی در باقی ماندهها رد نمی شود (انگل، ۲۰۰۱).
فصل چهارم
۴- نتایج تحقیق و برآورد الگو
۴-۱- مقدمه
در فصل حاضر، با به کارگیری روشهای اقتصادسنجی به برآورد و تجزیه و تحلیل الگوی مطرح شده در فصل قبل پرداخته میشود. بعد از بیان مقدمه، دادههای آماری مورد استفاده در این تحقیق توضیح داده خواهد شد. قسمت بعد به آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ اختصاص دارد. قبل از برآورد روابط بین تورم و نااطمینانی تورم، ابتدا باید یک مدل میانگین متحرک خودهمبسته (ARMA) مناسب برای متغیر تورم انتخاب شود تا به بررسی وجود اثر آرچ پرداخته شود که امکان استفاده از مدلهای گارچ تأیید شود. در نهایت نیز نتایج برآورد رابطه تورم و نااطمینانی تورم همراه با تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده، ارائه میگردد.
۴-۲- دادههای آماری مورد استفاده
متغیر به کار رفته در این پایان نامه تورم (π) است. از دادههای شاخص قیمت مصرفکننده، جهت محاسبه نرخ تورم استفاده شده است. این شاخص تغییرات رخ داده در سطح قیمت کالا و خدمات مصرفی خریداری شده توسط خانواده در مناطق شهری را اندازهگیری میکند. دادههای CPI ماهانه بر حسب سال پایه ۱۳۸۳ از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بازه زمانی ۱۳۹۲:۰۵- ۱۳۶۹:۰۱جمع آوری شده است. با توجه به این که دادههای ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده توسط بانک مرکزی از سال ۱۳۶۹ گزارش شده است در این مطالعه هم سال شروع بررسی ۱۳۶۹ در نظر گرفته شده است. همچنین نرخ تورم از فرمول زیر محاسبه میگردد:
(۴-۱)
که در آن نرخ تورم و شاخص قیمتی مصرفکننده در زمان t میباشد.
همان طور که قبلا بیان شد نااطمینانی یک متغیر کمی نیست که دارای شاخص معینی باشد؛ بلکه یک مفهوم اقتصادی است که برای سنجش آن از شاخصها و جانشینهای مختلفی استفاده میکنند. که در این جا از مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل برای محاسبه نااطمینانی استفاده میشود که قابلیت بررسی امکان نامتقارن بودن شوکهای مثبت و منفی قیمتی را نیز دارا میباشد. همچنین جهت نشان دادن نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم از مدل انتقال مارکوف- گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل استفاده شده است.
نتایج حاصل از بررسی برخی خصوصیات آماری متغیر تورم درجدول زیر ارائه شده است.
جدول شماره ۴- ۱- خصوصیات آماری متغیر تورم

مطلب دیگر :  بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی ...

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

میانگین ۶۶۴۵۶۰/۰
میانه ۵۸۲۹۵۴/۰
ماکزیمم ۲۳۵۶۰۴/۳