بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم
وضعیت ایستایی

سال شکست

مقدار بحرانی آماره در سطح ۵%

مقدار آماره در سطح داده

متغیر

ایستا I(0)

M021374

۴۷/۴-

۲۱۰۳/۱۱-

تورم

مأخذ: محاسبات تحقیق
۴-۴- آزمون بررسی حالت غیر خطی دادهها
اولین گام برای تخمین مدل انتقال مارکوف، اطمینان از غیر خطی بودن الگوی دادهها میباشد. بدین منظور از آزمون نسبت درست نمایی LR استفاده شده و نتایج حاصل از این آزمون در جدول زیر آورده شده است:
جدول۴-۳- آزمون نسبت درست نمایی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

آماره بحرانی ۲χ در سطح اطمینان۹۵ درصد آماره حداکثر درست نمایی مقدار حداکثر درست نمایی حاصله از الگوی غیر خطی مقدار حداکثر درست نمایی حاصله از الگوی خطی
۹۴۰۳۰/۳ ۳۹۴۰۶/۳۱ ۶۸۷۶۶/۲۴۳- ۹۹۰۶۳/۲۲۷-

مآخذ: یافتههای تحقیق
همانطور که نتایج جدول (۴-۳) نشان میدهد، متغیر مورد مطالعه، از یک الگوی غیر خطی پیروی میکنند؛ بنابراین روشهای خطی برای تخمین پارامترهای مدل مناسب نبوده و برای به دست آوردن روابط بین متغیرها باید از روشهای غیر خطی استفاده نمود. بدین منظور در این مطالعه از روش غیرخطی انتقال مارکوف استفاده میشود.
۴-۵- برآورد مدل میانگین متحرک خودهمبسته (ARMA)
برای استفاده از روش گارچ، ابتدا لازم میباشد وقفه بهینه برای انجام فرآیند ARMA محاسبه شود. برای به دست آوردن وقفه بهینه جهت انجام ARMA از معیار آکائیک (AIC) استفاده شده است. به این صورت که با در نظر گرفتن وقفههای مختلف برای AR(p) و MA(q)، با توجه به کمترین مقدار معیار آکائیک محاسباتی در وقفههای مختلف، وقفه بهینه انتخاب میشود. با استفاده از نرم افزار Eviews مدلی که در آن مقدار این معیارها کمتر باشد مدل بهتری است.

مطلب دیگر :  دسترسي به منابع مقالات : بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه ...