بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

مأخذ: محاسبات تحقیق
با توجه به قسمت A جدول شماره (۴-۶)، آماره جارک- برا مدل نشان دهنده قبولی فرضیه صفر در سطح ۵% و نرمال بودن جمله خطا است. همچنین آزمون BDS برای مدل در سطح ۵% بیان کننده مستقل بودن سری و نبود رابطه خطی و غیرخطی در بین دادههای سری تبدیل یافته[۱۴۵] است.
طبق شواهد آماری ارائه شده در جدول شماره (۴-۶)، مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت با توزیع نرمال دارای خصوصیات آماری مناسب میباشد.
۴- ۸- نتایج تخمین الگو
رابطه تورم و نااطمینانی تورم در قالب مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت و بررسی میشود.
در مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت معادلههای شماره (۴-۴) و (۴-۵) با روش حداکثر درست نمایی برآورد میگردد و نتایج حاصل از آن در جدول شماره (۴-۷) آمده است.
(۴-۴)
(۴-۵)
با توجه به نتایج به دست آمده در معادله میانگین، در رژیم ۱، جمله عرض از مبدأ مثبت و معنادار اما ضریب جمله اتورگرسیو بیمعنی میباشد. ضریب جمله مثبت و معنادار است به عبارت دیگر اثر نااطمینانی تورم بر تورم درحالت فشار تورمی فزاینده، مثبت و معنیدار است و تأییدکننده دیدگاه کوکرمن – ملتزر میباشد. آنها بیان میکنند زمانی که نااطمینانی تورمی در سطح بالایی قرار دارد، چون تصمیمات سرمایهگذاران به طور منفی تحت تأثیر قرار میگیرد و سیاستمداران میدانند که حجم فعالیتهای اقتصادی کاهش پیدا میکند، لذا سیاستهای انبساطی را اتخاذ مینمایند. به تبع سیاستهای انبساطی، سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد و لذا نااطمینانی تورمی علت تورم در جامعه خواهد بود.
جدول شماره۴- ۷- نتایج تخمین مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت

مطلب دیگر :  بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

پارامتر TSV- Asymmetry-Garch – in – mean – N
تخمین انحراف معیار tآماره
A: معادله میانگین