برچسب: ریسک سیستماتیک

۱۹۸۴ – ۲۰۰۶ ایالات متحده مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهارعاملی کارهارت صند�Read More…

(۱٫۲)که در آن ، متوسط بازدهی کل پرتفوی در یک دوره زمانی ، متوسط نرخ بازدهی بدون ریسک Read More…

در تحقیقی که توسط جاوید و همکاران (۲۰۰۸) انجام شد، اثر ریسک (بتا و انحراف معیار) بر ع�Read More…

صندوق های شاخصیصندوق های شاخصی به صورت منفعل[۲۲] اداره می شوند، بدین معنا که مدیری�Read More…